Специальный курс "Эконометрика"

 

 

Список тем

• Природа эконометрики. Роль эконометрических исследований в экономике. примеры использования эконометрических методов при решении экономических задач.

Многофакторная регрессия

• Классическая линейная многофакторная модель. Этапы построения регрессионной модели. Основные предположения в регрессионном анализе.
• Расчет параметров многофакторной регрессионной модели  методом наименьших квадратов (1МНК). Статистические свойства 1МНК-оценок.
• Дисперсно-ковариационная матрица параметров регрессии, корреляционная матрица.
• Прогноз по многофакторной регрессионной модели. Значимость и доверительные интервалы для параметров регрессии и их линейных комбинаций.
• Методы построения регрессионной модели: метод всех возможных регрессий, метод исключений, метод пошаговой регрессии.

Гетероскедастичность остатков.

• Понятие гомо- и гетероскедастичности. Влияние гетероскедастичности на свойства оценок параметров.
• Тестирование наличия гетероскедастичности.
• Обощенный метод наименьших квадратов (метод Эйткена) оценки параметров линейной регрессии с гетероскедастичными остатками.

Автокорреляция остатков

• Природа автокорреляции. Основные понятия и определения.
• Тестирование автокорреляции.
• Оценка параметров регрессионной модели при наличии автокорреляции.

Авторегрессивные и дистрибутивно-лаговые модели

• Природа авторегрессионных моделей. Примеры применения.
• Понятие лага и лаговых переменных. Лаги зависимых и независимых переменных.
• Оценка параметров модели по схеме Койка, адаптивных ожиданий, частичного корректирования.

Мультиколлинеарность

• Определение и природа мультиколинеарности. Последствия для регрессионной модели.
• Тестирование наличия мультиколлинеарности.
• Методы исключения мультиколлинеарности.

Простоение "наилучшей" модели

• Понятие о спецификации модели. Тесты, отбор наиболее информативных регрессоров.
• Метод всех регрессий построения "наилучшей" модели.

Фиктивные переменные

• Природа фиктивных переменных. Регрессия одной количественной и одной качественной переменной.
• Регрессия одной качественно и двух качественных переменных.
• Сравнение двух регрессионных моделей. Чоу-тест для сравнения регрессионых моделей.

Системы одновременных уравнений

• Определение одновременных структурных уравнений, переход к приведеной форме, их связь.
• Понятие идентификации. Строго идентифицированная, недоидентифицированная и переидентифицированная системы уравнений.
• Проблема оценки параметров системы. непрямой метод оценки параметров строго идентифицированной системы уравнений.
• Двушаговый метод наименьших квадратов оценки параметров переидентифицированных систем одновременных уравнений.
• Рекурсивные системы одновременных уравнений, их характеристика, возможность применения МНК-оценок для расчета параметров рекурсивных систем.