Эконометрика
Список тем
- Природа эконометрики. Роль эконометрических исследований в экономике. примеры использования эконометрических методов при решении экономических задач.
Многофакторная регрессия
- Классическая линейная многофакторная модель. Этапы построения регрессионной модели. Основные предположения в регрессионном анализе.
- Расчет параметров многофакторной регрессионной модели методом наименьших квадратов (1МНК). Статистические свойства 1МНК-оценок.
- Дисперсно-ковариационная матрица параметров регрессии, корреляционная матрица.
- Прогноз по многофакторной регрессионной модели. Значимость и доверительные интервалы для параметров регрессии и их линейных комбинаций.
- Методы построения регрессионной модели: метод всех возможных регрессий, метод исключений, метод пошаговой регрессии.
Гетероскедастичность остатков.
- Понятие гомо- и гетероскедастичности. Влияние гетероскедастичности на свойства оценок параметров.
- Тестирование наличия гетероскедастичности.
- Обощенный метод наименьших квадратов (метод Эйткена) оценки параметров линейной регрессии с гетероскедастичными остатками.
Автокорреляция остатков
- Природа автокорреляции. Основные понятия и определения.
- Тестирование автокорреляции.
- Оценка параметров регрессионной модели при наличии автокорреляции.
Авторегрессивные и дистрибутивно-лаговые модели
- Природа авторегрессионных моделей. Примеры применения.
- Понятие лага и лаговых переменных. Лаги зависимых и независимых переменных.
- Оценка параметров модели по схеме Койка, адаптивных ожиданий, частичного корректирования.
Мультиколлинеарность
- Определение и природа мультиколинеарности. Последствия для регрессионной модели.
- Тестирование наличия мультиколлинеарности.
- Методы исключения мультиколлинеарности.
Простоение "наилучшей" модели
- Понятие о спецификации модели. Тесты, отбор наиболее информативных регрессоров.
- Метод всех регрессий построения "наилучшей" модели.
Фиктивные переменные
- Природа фиктивных переменных. Регрессия одной количественной и одной качественной переменной.
- Регрессия одной качественно и двух качественных переменных.
- Сравнение двух регрессионных моделей. Чоу-тест для сравнения регрессионых моделей.
Системы одновременных уравнений
- Определение одновременных структурных уравнений, переход к приведеной форме, их связь.
- Понятие идентификации. Строго идентифицированная, недоидентифицированная и переидентифицированная системы уравнений.
- Проблема оценки параметров системы. непрямой метод оценки параметров строго идентифицированной системы уравнений.
- Двушаговый метод наименьших квадратов оценки параметров переидентифицированных систем одновременных уравнений.
- Рекурсивные системы одновременных уравнений, их характеристика, возможность применения МНК-оценок для расчета параметров рекурсивных систем.
Учебные материалы
Учебно-методическое пособие: "Економетрика" (в формате pdf)